計量經(jīng)濟學是以一定的經(jīng)濟理論和統(tǒng)計資料為基礎，運用數(shù)學、統(tǒng)計學方法與電腦技術，以建立經(jīng)濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經(jīng)濟變量關系的一門經(jīng)濟學學科。主要內(nèi)容包括理論計量經(jīng)濟學和應用經(jīng)濟計量學。
計量經(jīng)濟學的兩大研究對象：橫截面數(shù)據(jù)（Cross-sectional Data）和時間序列數(shù)據(jù)（Time-series Data）。前者旨在歸納不同經(jīng)濟行為者是否具有相似的行為關聯(lián)性，以模型參數(shù)估計結果顯現(xiàn)相關性；后者重點在分析同一經(jīng)濟行為者不同時間的資料，以展現(xiàn)研究對象的動態(tài)行為。
新興計量經(jīng)濟學研究開始切入同時具有橫截面及時間序列的資料，換言之，每個橫截面都同時具有時間序列的觀測值，這種資料稱為追蹤資料 (Panel data，或稱面板資料分析)。追蹤資料研究多個不同經(jīng)濟體動態(tài)行為之差異，可以獲得較單純橫截面或時間序列分析更豐富的實證結論。
